PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYPIX с UAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYPIX с UAPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CYPIX (ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund) and UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, CYPIX returned 13.41%/yr vs 12.24%/yr for UAPIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CYPIX charges 1.54%/yr vs 1.60%/yr for UAPIX.

Доходность

Сравнение доходности CYPIX и UAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYPIX показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у UAPIX с доходностью 38.41%. За последние 10 лет акции CYPIX превзошли акции UAPIX по среднегодовой доходности: 13.41% против 12.24% соответственно.

CYPIX

1 день
-1.55%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-12.72%
1 год
3.77%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.41%
10 лет*
13.41%

UAPIX

1 день
-1.93%
1 месяц
6.90%
С начала года
38.41%
6 месяцев
31.22%
1 год
75.71%
3 года*
26.94%
5 лет*
1.43%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYPIX и UAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYPIX
ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund		-9.11%4.38%34.15%46.89%-45.26%29.22%39.07%37.98%-1.09%25.72%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		38.41%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%

Correlation

The correlation between CYPIX and UAPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.80

The correlation between CYPIX and UAPIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund

ProFunds UltraSmall Cap Fund

Часто сравнивают с CYPIX:
CYPIX с UBPIXCYPIX с ENPIXCYPIX с RMQAXCYPIX с CNPIXCYPIX с URPIXCYPIX с UTPIXCYPIX с WCPIX
Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с DXSLXUAPIX с BIPIX

Доходность на риск

CYPIX vs. UAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYPIX
Ранг доходности на риск CYPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYPIX c UAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CYPIXUAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.05

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.63

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.62

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

12.30

-11.73

CYPIX vs. UAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYPIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа UAPIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYPIX и UAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CYPIX и UAPIX

Максимальная просадка CYPIX за все время составила -72.09%, что меньше максимальной просадки UAPIX в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYPIX и UAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYPIXUAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.09%

-88.51%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.57%

-22.32%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.71%

-49.86%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-61.82%

+14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.00%

-72.18%

+25.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-1.93%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-35.98%

+21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

6.55%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CYPIX и UAPIX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) составляет 9.83%, в то время как у ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что CYPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYPIXUAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

12.99%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

28.65%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

39.44%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

45.32%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

46.56%

-15.65%

Сравнение комиссий CYPIX и UAPIX

CYPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии UAPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYPIX и UAPIX

CYPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CYPIX
ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund		0.00%0.00%0.08%0.00%0.00%18.51%3.71%0.00%5.29%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.34%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CYPIX and UAPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAPIX has higher volatility (12.99%) compared to CYPIX (9.83%). In terms of maximum drawdown, CYPIX dropped -72.09% vs UAPIX's -88.51%.

UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYPIX и UAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор