Сравнение CYH.TO с BREA.TO
CYH.TO (iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and BREA.TO (Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF) are both Global Equities funds. CYH.TO is passively managed, while BREA.TO is actively managed. Over the past 5 years, CYH.TO returned 8.53%/yr vs 14.46%/yr for BREA.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CYH.TO charges 0.66%/yr vs 0.96%/yr for BREA.TO.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и BREA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYH.TO показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у BREA.TO с доходностью 14.28%.
CYH.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.21%
BREA.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYH.TO и BREA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 10.22% | 18.77% | 12.29% | 3.84% | -2.47% | 23.43% | 22.97% |
BREA.TO Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF | 14.28% | 21.56% | 23.40% | 6.31% | -2.35% | 18.66% | 10.37% |
Correlation
The correlation between CYH.TO and BREA.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов CYH.TO и BREA.TO
Секторы
CYH.TO
BREA.TO
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Технологии
Недвижимость
Финансовые услуги
CYH.TO
BREA.TO
-
Коммунальные услуги
CYH.TO
BREA.TO
Энергетика
CYH.TO
BREA.TO
Потребительский защитный сектор
CYH.TO
BREA.TO
-
Потребительский циклический сектор
CYH.TO
BREA.TO
-
Коммуникационные услуги
CYH.TO
BREA.TO
Здравоохранение
CYH.TO
BREA.TO
-
Промышленность
CYH.TO
BREA.TO
Сырьевые материалы
CYH.TO
BREA.TO
Технологии
CYH.TO
BREA.TO
Недвижимость
CYH.TO
BREA.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH.TO vs. BREA.TO — Ранг доходности на риск
CYH.TO
BREA.TO
Сравнение CYH.TO c BREA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYH.TO | BREA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.17 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 10.92 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYH.TO | BREA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.88 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.96 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и BREA.TO
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки BREA.TO в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и BREA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH.TO | BREA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -19.15% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -8.35% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -16.36% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -19.15% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.61% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -4.40% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.42% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и BREA.TO
Текущая волатильность для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) составляет 2.62%, в то время как у Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH.TO | BREA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.70% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 11.21% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 14.12% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 16.34% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.68% | +1.34% |
Сравнение комиссий CYH.TO и BREA.TO
CYH.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BREA.TO в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH.TO и BREA.TO
Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BREA.TO в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREA.TO Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF | 4.86% | 4.95% | 4.89% | 5.17% | 4.81% | 4.12% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 3.33% | 3.77% | 4.33% | 4.68% | 4.72% | 3.89% | 4.51% | 4.01% | 3.98% | 3.03% | 3.39% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
CYH.TO and BREA.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYH.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYH.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.96% for BREA.TO.
They also come from different issuers: iShares and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.66% for CYH.TO and 0.96% for BREA.TO.
Подберите оптимальное распределение для CYH.TO и BREA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор