Сравнение CYGB.L с IUIT.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 20.95%/yr for IUIT.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYGB.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 14.21%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам CYGB.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.21% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 38.63% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and IUIT.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
IUIT.L
Сравнение CYGB.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.58 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 3.75 | +8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и IUIT.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -28.01% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -16.96% | +16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -28.01% | +26.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -28.01% | +26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -10.13% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -5.18% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 7.16% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 7.11% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 17.32% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 22.12% | -19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 23.19% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 22.24% | -19.91% |
Сравнение комиссий CYGB.L и IUIT.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и IUIT.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and IUIT.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CYGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор