PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBU.AS с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBU.AS с WINC.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. CYBU.AS is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, CYBU.AS returned 3.63% vs 24.54% for WINC.AS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CYBU.AS charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.

Доходность

Сравнение доходности CYBU.AS и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYBU.AS показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 8.88%.

CYBU.AS

1 день
0.05%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.63%
3 года*
6.98%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

WINC.AS

1 день
0.63%
1 месяц
3.18%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.52%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBU.AS и WINC.AS

2026 (YTD)20252024
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		2.52%2.47%8.68%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		8.88%21.56%8.92%

Correlation

The correlation between CYBU.AS and WINC.AS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с CYBU.AS:
CYBU.AS с IBTU.LCYBU.AS с EUNM.DECYBU.AS с PPFB.DECYBU.AS с MWOE.DECYBU.AS с IHYU.LCYBU.AS с LYXD.DECYBU.AS с EUNL.DE
Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI

Доходность на риск

CYBU.AS vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBU.AS
Ранг доходности на риск CYBU.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBU.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBU.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBU.AS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBU.AS c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBU.ASWINC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.32

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.49

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.61

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

15.27

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBU.AS vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBU.AS на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа WINC.AS равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBU.AS и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBU.ASWINC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.32

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.61

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CYBU.AS и WINC.AS

Максимальная просадка CYBU.AS за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBU.AS и WINC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBU.ASWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-14.81%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-6.77%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.35%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-1.53%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.60%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBU.AS и WINC.AS

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) составляет 0.81%, в то время как у iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что CYBU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBU.ASWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.03%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

8.26%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

10.59%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

13.84%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

13.84%

-11.25%

Сравнение комиссий CYBU.AS и WINC.AS

CYBU.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBU.AS и WINC.AS

Дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности WINC.AS в 9.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		1.84%1.88%2.13%2.45%2.60%2.82%2.66%0.21%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.64%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYBU.AS and WINC.AS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.

CYBU.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while WINC.AS is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.40% for CYBU.AS and 0.35% for WINC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBU.AS и WINC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор