Сравнение CYBE.AS с EUEA.AS
CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBE.AS returned 3.85%/yr vs 11.52%/yr for EUEA.AS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности CYBE.AS и EUEA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у EUEA.AS с доходностью 7.45%.
CYBE.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам CYBE.AS и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.79% | 0.34% | 10.03% | 5.64% | 0.42% | 1.99% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 16.80% |
Correlation
The correlation between CYBE.AS and EUEA.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYBE.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
CYBE.AS
EUEA.AS
Сравнение CYBE.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYBE.AS | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 4.86 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYBE.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.99 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.65 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.12 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок CYBE.AS и EUEA.AS
Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYBE.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -62.53% | +60.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -10.91% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.81% | -16.32% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.81% | -23.35% | +21.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.49% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -24.30% | +23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 3.22% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYBE.AS и EUEA.AS
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) составляет 1.41%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYBE.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 4.91% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 12.92% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 15.80% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 17.37% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 18.11% | -15.91% |
Сравнение комиссий CYBE.AS и EUEA.AS
CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYBE.AS и EUEA.AS
CYBE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
CYBE.AS and EUEA.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.
CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while EUEA.AS is Europe Equities. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.10% for EUEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор