PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с XDBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с XDBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while XDBG.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, CXAP.L returned 11.86%/yr vs 8.57%/yr for XDBG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for XDBG.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и XDBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у XDBG.L с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции CXAP.L превзошли акции XDBG.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 8.57% соответственно.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
23.03%
6 месяцев
26.01%
1 год
44.88%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и XDBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-12.92%4.24%

Correlation

The correlation between CXAP.L and XDBG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.72

The correlation between CXAP.L and XDBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и XDBG.L

Секторы
CXAP.L
XDBG.L

Технологии

32.6%
36.3%

Промышленность

14.6%
10.6%

Финансовые услуги

12.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.9%

Здравоохранение

6.4%
4.0%

Коммунальные услуги

4.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.8%

Энергетика

2.9%
3.1%

Сырьевые материалы

1.4%
4.0%

Недвижимость

0.2%
2.8%

Технологии

CXAP.L
32.6%
XDBG.L
36.3%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
XDBG.L
10.6%

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
XDBG.L
5.2%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
XDBG.L
17.2%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
XDBG.L
4.9%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
XDBG.L
4.0%

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
XDBG.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
XDBG.L
11.8%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
XDBG.L
3.1%

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
XDBG.L
4.0%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
XDBG.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L

Доходность на риск

CXAP.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LXDBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.52

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.02

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

4.77

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

13.39

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. XDBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDBG.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и XDBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LXDBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.08

+0.68

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и XDBG.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и XDBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LXDBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-64.69%

+33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-9.36%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-13.02%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-28.67%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-37.06%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.78%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-35.22%

+26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.34%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и XDBG.L

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) имеют волатильность 4.37% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LXDBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.24%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.16%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.76%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

18.95%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.01%

+0.04%

Сравнение комиссий CXAP.L и XDBG.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и XDBG.L

Ни CXAP.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and XDBG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXAP.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.39% for XDBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и XDBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор