PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с UD08.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с UD08.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds from UBS - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, CXAP.L returned 44.84% vs 42.97% for UD08.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и UD08.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CXAP.L показывает доходность 25.34%, а UD08.L немного ниже – 24.99%.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и UD08.L

2026 (YTD)2025
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%3.84%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%

Correlation

The correlation between CXAP.L and UD08.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.73

The correlation between CXAP.L and UD08.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и UD08.L

Секторы
CXAP.L
UD08.L

Технологии

32.6%
32.6%

Промышленность

14.6%
14.6%

Финансовые услуги

12.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Здравоохранение

6.4%
6.4%

Коммунальные услуги

4.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Энергетика

2.9%
2.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.4%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

CXAP.L
32.6%
UD08.L
32.6%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
UD08.L
14.6%

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
UD08.L
12.6%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
UD08.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
UD08.L
10.6%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
UD08.L
6.4%

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
UD08.L
4.4%

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
UD08.L
3.9%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
UD08.L
2.9%

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
UD08.L
1.4%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
UD08.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L

Доходность на риск

CXAP.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LUD08.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.05

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.87

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

6.65

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

20.97

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. UD08.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD08.L равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и UD08.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LUD08.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.65

-1.89

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и UD08.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки UD08.L в -6.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и UD08.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LUD08.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-6.43%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.43%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.17%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-1.41%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.04%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и UD08.L

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LUD08.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.74%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.75%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.02%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.96%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.96%

+1.09%

Сравнение комиссий CXAP.L и UD08.L

И CXAP.L, и UD08.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и UD08.L

Ни CXAP.L, ни UD08.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and UD08.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L and UD08.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и UD08.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор