Сравнение CXAP.L с ENCO.L
CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CXAP.L returned 13.48%/yr vs 8.61%/yr for ENCO.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.
Доходность
Сравнение доходности CXAP.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CXAP.L торгуется в GBp, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CXAP.L показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 20.76%.
CXAP.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 9.86%
ENCO.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 20.76%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXAP.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXAP.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 17.54% | 10.65% | 8.67% | -10.60% | 27.69% | 9.68% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.76% | 0.65% | 5.40% | -7.33% | 38.03% | 11.41% |
Correlation
The correlation between CXAP.L and ENCO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between CXAP.L and ENCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXAP.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
CXAP.L
ENCO.L
Сравнение CXAP.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXAP.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.00 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 6.23 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXAP.L и ENCO.L
Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXAP.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -26.95% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -12.10% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -17.49% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.98% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -13.19% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.89% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXAP.L и ENCO.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеют волатильность 3.93% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXAP.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.90% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 13.96% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 16.56% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.81% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.81% | -2.09% |
Сравнение комиссий CXAP.L и ENCO.L
CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ENCO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXAP.L и ENCO.L
Ни CXAP.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CXAP.L and ENCO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.
CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.30% for ENCO.L.
Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор