PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, CXAP.L returned 14.83%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CXAP.L показывает доходность 25.34%, а ENCG.L немного ниже – 24.41%.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%11.84%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Correlation

The correlation between CXAP.L and ENCG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.80

The correlation between CXAP.L and ENCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и ENCG.L

Секторы
CXAP.L
ENCG.L

Технологии

32.6%

-

Промышленность

14.6%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.2%
-3.5%

Технологии

CXAP.L
32.6%
ENCG.L

-

Промышленность

CXAP.L
14.6%
ENCG.L

-

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
ENCG.L

-

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
ENCG.L

-

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
ENCG.L

-

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
ENCG.L

-

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
ENCG.L

-

Энергетика

CXAP.L
2.9%
ENCG.L

-

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
ENCG.L

-

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
ENCG.L
-3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

CXAP.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.91

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.43

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

4.02

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

10.88

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.91

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и ENCG.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-26.32%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.38%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-17.11%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-4.28%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.09%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.11%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и ENCG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.29%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.33%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.67%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

18.12%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.12%

-2.07%

Сравнение комиссий CXAP.L и ENCG.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и ENCG.L

Ни CXAP.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and ENCG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор