PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с COMM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while COMM.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CXAP.L returned 14.55%/yr vs 12.23%/yr for COMM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CXAP.L показывает доходность 25.34%, а COMM.L немного ниже – 24.65%.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%6.27%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%

Correlation

The correlation between CXAP.L and COMM.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.84

The correlation between CXAP.L and COMM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и COMM.L

Секторы
CXAP.L
COMM.L

Технологии

32.6%
5.6%

Промышленность

14.6%

-

Финансовые услуги

12.6%
17.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.9%

Здравоохранение

6.4%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.7%

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%
35.8%

Недвижимость

0.2%
5.8%

Технологии

CXAP.L
32.6%
COMM.L
5.6%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
COMM.L

-

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
COMM.L
17.8%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
COMM.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
COMM.L
12.9%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
COMM.L

-

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
COMM.L

-

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
COMM.L
9.7%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
COMM.L
35.8%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
COMM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

CXAP.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.09

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.55

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

5.18

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

11.78

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа COMM.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.09

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.51

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и COMM.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-28.49%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-7.49%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-14.73%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-28.49%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-5.17%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-12.15%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.30%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и COMM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.19%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

16.45%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.59%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.51%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.38%

+0.67%

Сравнение комиссий CXAP.L и COMM.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и COMM.L

Ни CXAP.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CXAP.L and COMM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор