Сравнение CWFIX с NHS
CWFIX (Chartwell Short Duration High Yield Fund) and NHS (Neuberger Berman High Yield Strategies Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, CWFIX returned 4.01%/yr vs 5.71%/yr for NHS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CWFIX charges 0.49%/yr vs 4.14%/yr for NHS.
Доходность
Сравнение доходности CWFIX и NHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWFIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у NHS с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции CWFIX уступали акциям NHS по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.71% соответственно.
CWFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.01%
NHS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам CWFIX и NHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 1.50% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
NHS Neuberger Berman High Yield Strategies Fund | -8.61% | 14.81% | 11.04% | 6.12% | -22.99% | 15.78% | 4.57% | 39.03% | -11.45% | 8.64% |
Correlation
The correlation between CWFIX and NHS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWFIX vs. NHS — Ранг доходности на риск
CWFIX
NHS
Сравнение CWFIX c NHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWFIX | NHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 0.99 | +1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | -0.10 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.36 | -0.25 | +27.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWFIX | NHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | -0.13 | +3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | -0.08 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.30 | 0.34 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.35 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CWFIX и NHS
Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки NHS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и NHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWFIX | NHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -64.67% | +52.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -17.01% | +15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.37% | -17.01% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -37.43% | +31.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.41% | -42.97% | +30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.13% | +14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -8.86% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 6.80% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWFIX и NHS
Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.43%, в то время как у Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWFIX | NHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 3.01% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 9.91% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 12.87% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 16.16% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 16.70% | -13.61% |
Сравнение комиссий CWFIX и NHS
CWFIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NHS в 4.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWFIX и NHS
Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности NHS в 17.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.15% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
NHS Neuberger Berman High Yield Strategies Fund | 17.06% | 14.60% | 14.50% | 13.94% | 12.75% | 8.74% | 9.29% | 7.99% | 8.37% | 7.59% | 8.23% | 9.81% |
Часто задаваемые вопросы
CWFIX and NHS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHS has higher volatility (3.01%) compared to CWFIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, CWFIX dropped -12.41% vs NHS's -64.67%.
CWFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWFIX и NHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор