Сравнение CVY с DWAT
CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - CVY is a Diversified Portfolio fund tracking the Zacks Multi-Asset Income Index, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. CVY is passively managed, while DWAT is actively managed. CVY charges 1.21%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности CVY и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.42%
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVY и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.59% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CVY и DWAT
Секторы
CVY
DWAT
Финансовые услуги
Энергетика
Недвижимость
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
CVY
DWAT
Энергетика
CVY
DWAT
Недвижимость
CVY
DWAT
Технологии
CVY
DWAT
Потребительский циклический сектор
CVY
DWAT
Промышленность
CVY
DWAT
Здравоохранение
CVY
DWAT
Сырьевые материалы
CVY
DWAT
Коммуникационные услуги
CVY
DWAT
Потребительский защитный сектор
CVY
DWAT
Коммунальные услуги
CVY
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVY vs. DWAT — Ранг доходности на риск
CVY
DWAT
Сравнение CVY c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CVY и DWAT
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVY | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | 0.00% | -66.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | 0.00% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVY | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 0.00% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 0.00% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 0.00% | +19.56% |
Сравнение комиссий CVY и DWAT
CVY берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и DWAT
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.71% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CVY is cheaper at 1.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVY is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
CVY has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for DWAT.
CVY is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Invesco and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для CVY и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор