PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVE.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVE.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CVE.TO (Cenovus Energy Inc.) is a stock, while ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) is Canada Equities fund actively managed by BMO. Over the past 10 years, CVE.TO returned 9.30%/yr vs 10.74%/yr for ZLB.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVE.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVE.TO показывает доходность 54.88%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции CVE.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.74% соответственно.

CVE.TO

1 день
1.05%
1 месяц
-6.10%
С начала года
54.88%
6 месяцев
55.55%
1 год
95.55%
3 года*
20.17%
5 лет*
27.74%
10 лет*
9.30%

ZLB.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
3.55%
С начала года
7.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
14.80%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVE.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		54.88%10.53%2.13%-14.07%72.44%101.53%-40.39%39.99%-14.88%-42.52%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		7.53%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%

Correlation

The correlation between CVE.TO and ZLB.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.23

The correlation between CVE.TO and ZLB.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с CVE.TO:
CVE.TO с TOU.TOCVE.TO с PPL.TOCVE.TO с PXT.TOCVE.TO с CNQ.TOCVE.TO с GEI.TOCVE.TO с SUCVE.TO с VOO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Доходность на риск

CVE.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVE.TO
Ранг доходности на риск CVE.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVE.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVE.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVE.TOZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.60

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.17

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.62

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

7.68

+8.22

CVE.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVE.TO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVE.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка CVE.TO за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE.TO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVE.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.84%

-33.96%

-58.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.55%

-5.67%

-13.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.23%

-8.01%

-39.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.23%

-13.00%

-34.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.58%

-33.96%

-54.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-0.64%

-17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-2.48%

-32.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.93%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CVE.TO и ZLB.TO

Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что CVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVE.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

2.50%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

7.76%

+19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

9.31%

+25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.14%

9.64%

+28.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.94%

12.22%

+35.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность CVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ZLB.TO в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		2.31%3.36%3.74%2.38%1.77%0.56%0.81%1.61%2.08%1.74%0.99%4.87%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.83%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CVE.TO and ZLB.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVE.TO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор