PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while BBD-B.TO (Bombardier Inc) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.57%/yr vs 20.28%/yr for BBD-B.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 4.57% против 20.28% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
1.22%
С начала года
3.97%
6 месяцев
0.62%
1 год
7.35%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.57%

BBD-B.TO

1 день
-0.80%
1 месяц
16.29%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.16%
1 год
199.93%
3 года*
69.11%
5 лет*
63.28%
10 лет*
20.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.97%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		32.97%138.87%83.71%1.80%24.45%250.00%-75.13%-4.93%-33.00%40.28%

Correlation

The correlation between CVD.TO and BBD-B.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Bombardier Inc

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с ZHY.TO
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

CVD.TO vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVD.TOBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.92

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
4.54

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

11.39

-9.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

31.20

-25.88

CVD.TO vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и BBD-B.TO

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-96.85%

+73.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-17.67%

+13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-39.54%

+28.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-66.64%

+52.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-94.84%

+71.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-4.76%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-57.04%

+54.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

6.44%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и BBD-B.TO

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 1.33%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-B.TO) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

11.91%

-10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

38.80%

-33.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

51.28%

-43.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

54.79%

-45.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

60.28%

-50.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и BBD-B.TO

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and BBD-B.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор