Сравнение CVCG.L с IUKD.L
CVCG.L (CVC Income & Growth Limited) is a stock, while IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) is Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index. Over the past 10 years, CVCG.L returned 7.58%/yr vs 7.01%/yr for IUKD.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVCG.L и IUKD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVCG.L показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции CVCG.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 7.58% против 7.01% соответственно.
CVCG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.58%
IUKD.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам CVCG.L и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCG.L CVC Income & Growth Limited | 1.78% | 7.43% | 29.84% | 16.66% | -8.32% | 16.00% | 0.13% | -4.12% | -0.03% | 14.08% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 7.09% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
Correlation
The correlation between CVCG.L and IUKD.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVCG.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
CVCG.L
IUKD.L
Сравнение CVCG.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVCG.L | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.43 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 8.78 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVCG.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.15 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CVCG.L и IUKD.L
Максимальная просадка CVCG.L за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCG.L и IUKD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVCG.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -61.97% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -9.92% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.61% | -10.52% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -19.93% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -44.34% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -3.50% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -15.49% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.75% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVCG.L и IUKD.L
CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CVCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVCG.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.26% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 9.32% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 11.20% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 13.83% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 17.22% | +6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVCG.L и IUKD.L
Дивидендная доходность CVCG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности IUKD.L в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCG.L CVC Income & Growth Limited | 8.40% | 8.64% | 7.58% | 7.07% | 4.83% | 3.77% | 4.53% | 4.86% | 4.48% | 4.06% | 4.95% | 3.59% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.53% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
CVCG.L and IUKD.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVCG.L и IUKD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор