Сравнение CUSD с TRSY
CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CUSD is a Ultrashort Bond fund actively managed by CrossingBridge, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. CUSD is actively managed, while TRSY is passively managed. Over the past year, CUSD returned 3.36% vs 3.95% for TRSY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CUSD charges 0.81%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности CUSD и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUSD показывает доходность 1.42%, а TRSY немного выше – 1.48%.
CUSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUSD и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.42% | 5.02% | 0.90% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.48% | 4.22% | 1.07% |
Correlation
The correlation between CUSD and TRSY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSD vs. TRSY — Ранг доходности на риск
CUSD
TRSY
Сравнение CUSD c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSD | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 6.63 | -5.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 59.87 | -59.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 379.03 | -377.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSD | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 10.40 | -10.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 3.89 | -3.24 |
Просадки
Сравнение просадок CUSD и TRSY
Максимальная просадка CUSD за все время составила -5.42%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSD и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSD | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -0.82% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -0.07% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.02% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.06% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.01% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSD и TRSY
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CUSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSD | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 0.11% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 0.24% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 0.38% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 1.07% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 1.07% | +5.95% |
Сравнение комиссий CUSD и TRSY
CUSD берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSD и TRSY
Дивидендная доходность CUSD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности TRSY в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.85% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.73% | 4.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUSD and TRSY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUSD has higher volatility (4.32%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, CUSD dropped -5.42% vs TRSY's -0.82%.
On 1-year performance, TRSY leads with 3.95% vs 3.36% for CUSD. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRSY has performed better with a 3.95% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.85%, compared with 3.73% for TRSY.
CUSD is categorized as Ultrashort Bond, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: CrossingBridge and Xtrackers. Their fees differ too: 0.81% for CUSD and 0.06% for TRSY.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.40 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUSD и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор