PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUS1.L с CSY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUS1.L с CSY8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Small Cap Blend Equities funds - CUS1.L tracks the Russell 2000 TR USD while CSY8.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUS1.L returned 7.82%/yr vs 6.55%/yr for CSY8.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CUS1.L charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for CSY8.DE.

Доходность

Сравнение доходности CUS1.L и CSY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUS1.L торгуется в GBp, в то время как CSY8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSY8.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUS1.L показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у CSY8.DE с доходностью 12.00%.

CUS1.L

1 день
1.06%
1 месяц
4.90%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.37%
1 год
35.71%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.83%

CSY8.DE

1 день
0.87%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.00%
6 месяцев
12.18%
1 год
29.26%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUS1.L и CSY8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		15.99%2.68%11.54%11.30%-7.26%19.95%24.32%
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		12.00%2.36%8.65%10.25%-6.68%22.13%23.18%

Correlation

The correlation between CUS1.L and CSY8.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between CUS1.L and CSY8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с WLDS.LCUS1.L с AVUVCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с AMZNCUS1.L с USSC.LCUS1.L с VIOG
Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с JPSC.DECSY8.DE с SMLK.DE

Доходность на риск

CUS1.L vs. CSY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUS1.L c CSY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUS1.LCSY8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.75

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.49

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

3.76

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

12.77

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUS1.L vs. CSY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUS1.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа CSY8.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUS1.L и CSY8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUS1.LCSY8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CUS1.L и CSY8.DE

Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, что больше максимальной просадки CSY8.DE в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и CSY8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUS1.LCSY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.26%

-29.83%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.76%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-29.83%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-29.83%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.79%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.29%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CUS1.L и CSY8.DE

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) имеют волатильность 3.89% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUS1.LCSY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.07%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.83%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

16.62%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

19.74%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

19.86%

-0.30%

Сравнение комиссий CUS1.L и CSY8.DE

CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CSY8.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUS1.L и CSY8.DE

Ни CUS1.L, ни CSY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CUS1.L and CSY8.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSY8.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY8.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD, while CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.43% for CUS1.L and 0.20% for CSY8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUS1.L и CSY8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор