Сравнение CUKS.L с WDEP.L
CUKS.L (iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - CUKS.L tracks the FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, CUKS.L returned 10.87% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CUKS.L charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности CUKS.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUKS.L показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
CUKS.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 4.74%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUKS.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | 3.10% | 18.01% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between CUKS.L and WDEP.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUKS.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
CUKS.L
WDEP.L
Сравнение CUKS.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUKS.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.04 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -0.08 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUKS.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.02 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CUKS.L и WDEP.L
Максимальная просадка CUKS.L за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKS.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUKS.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -19.56% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -19.56% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -14.70% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -6.15% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 8.32% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUKS.L и WDEP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) составляет 4.14%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что CUKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUKS.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 10.28% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 22.06% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 28.59% | -15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 30.09% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 30.09% | -13.07% |
Сравнение комиссий CUKS.L и WDEP.L
CUKS.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUKS.L и WDEP.L
Ни CUKS.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CUKS.L and WDEP.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for CUKS.L.
CUKS.L tracks FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for CUKS.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для CUKS.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор