Сравнение CUKS.L с IBTS.L
CUKS.L (iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CUKS.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUKS.L returned 4.74%/yr vs 2.52%/yr for IBTS.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CUKS.L charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности CUKS.L и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUKS.L торгуется в GBp, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUKS.L показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции CUKS.L превзошли акции IBTS.L по среднегодовой доходности: 4.74% против 2.52% соответственно.
CUKS.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 4.74%
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам CUKS.L и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | 3.10% | 14.90% | 5.74% | 9.76% | -22.81% | 14.33% | -6.24% | 29.73% | -15.36% | 20.13% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -8.60% |
Correlation
The correlation between CUKS.L and IBTS.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between CUKS.L and IBTS.L shifts across timeframes, from -0.35 (5 years) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUKS.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
CUKS.L
IBTS.L
Сравнение CUKS.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUKS.L | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 2.51 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUKS.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.36 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CUKS.L и IBTS.L
Максимальная просадка CUKS.L за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKS.L и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUKS.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -19.02% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -4.51% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -8.89% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.35% | -16.28% | -19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -19.02% | -23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -7.51% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -7.93% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.78% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUKS.L и IBTS.L
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CUKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUKS.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.67% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 4.49% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 6.09% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 8.09% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 9.24% | +7.78% |
Сравнение комиссий CUKS.L и IBTS.L
CUKS.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUKS.L и IBTS.L
CUKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
CUKS.L and IBTS.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for CUKS.L.
CUKS.L is categorized as Europe Equities, while IBTS.L is Government Bonds. CUKS.L tracks FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.58% for CUKS.L and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для CUKS.L и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор