Сравнение CUD.TO с FCCD.TO
CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)) and FCCD.TO (Fidelity Canadian High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - CUD.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index, while FCCD.TO is a Dividend fund tracking the Fidelity Canada Canadian High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUD.TO returned 1.86%/yr vs 12.17%/yr for FCCD.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUD.TO charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for FCCD.TO.
Доходность
Сравнение доходности CUD.TO и FCCD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUD.TO показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FCCD.TO с доходностью 14.86%.
CUD.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.99%
FCCD.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUD.TO и FCCD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 5.79% | 1.72% | 6.13% | 0.09% | -2.31% | 18.87% | -2.58% | 21.16% | -10.01% |
FCCD.TO Fidelity Canadian High Dividend Index ETF | 14.86% | 25.05% | 16.92% | 3.35% | -4.04% | 29.46% | -8.44% | 20.71% | -8.21% |
Correlation
The correlation between CUD.TO and FCCD.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between CUD.TO and FCCD.TO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CUD.TO и FCCD.TO
Секторы
CUD.TO
FCCD.TO
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
Промышленность
CUD.TO
FCCD.TO
Потребительский защитный сектор
CUD.TO
FCCD.TO
-
Коммунальные услуги
CUD.TO
FCCD.TO
Финансовые услуги
CUD.TO
FCCD.TO
Технологии
CUD.TO
FCCD.TO
Здравоохранение
CUD.TO
FCCD.TO
-
Сырьевые материалы
CUD.TO
FCCD.TO
Потребительский циклический сектор
CUD.TO
FCCD.TO
Недвижимость
CUD.TO
FCCD.TO
Энергетика
CUD.TO
FCCD.TO
Коммуникационные услуги
CUD.TO
FCCD.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUD.TO vs. FCCD.TO — Ранг доходности на риск
CUD.TO
FCCD.TO
Сравнение CUD.TO c FCCD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUD.TO | FCCD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.77 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 5.94 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 28.24 | -26.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUD.TO | FCCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 4.03 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.06 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CUD.TO и FCCD.TO
Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки FCCD.TO в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и FCCD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUD.TO | FCCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -43.53% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -5.67% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -9.94% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -19.24% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | 0.00% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -6.38% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.19% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUD.TO и FCCD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUD.TO | FCCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.51% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 6.78% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 8.37% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.52% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.10% | +0.10% |
Сравнение комиссий CUD.TO и FCCD.TO
CUD.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCCD.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUD.TO и FCCD.TO
Дивидендная доходность CUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FCCD.TO в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.91% | 1.99% | 1.76% | 1.96% | 1.84% | 1.98% | 2.05% | 1.65% | 2.05% | 1.44% | 1.76% | 1.72% |
FCCD.TO Fidelity Canadian High Dividend Index ETF | 2.96% | 3.56% | 4.27% | 4.65% | 4.01% | 3.02% | 4.74% | 3.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUD.TO and FCCD.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCCD.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCCD.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for CUD.TO.
CUD.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while FCCD.TO is Dividend. CUD.TO tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index, while FCCD.TO tracks Fidelity Canada Canadian High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.66% for CUD.TO and 0.35% for FCCD.TO.
Подберите оптимальное распределение для CUD.TO и FCCD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор