Сравнение CUBIX с RPIEX
CUBIX (Calvert Flexible Bond Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, CUBIX returned 4.06%/yr vs 2.32%/yr for RPIEX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CUBIX charges 0.66%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.
Доходность
Сравнение доходности CUBIX и RPIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUBIX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции CUBIX превзошли акции RPIEX по среднегодовой доходности: 4.06% против 2.32% соответственно.
CUBIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.06%
RPIEX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам CUBIX и RPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBIX Calvert Flexible Bond Fund | 0.90% | 8.23% | 6.56% | 7.24% | -4.15% | 3.82% | 4.12% | 7.06% | 0.43% | 3.30% |
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 3.80% | 4.82% | 6.83% | -4.51% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | -1.89% |
Correlation
The correlation between CUBIX and RPIEX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.11 |
The correlation between CUBIX and RPIEX shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBIX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск
CUBIX
RPIEX
Сравнение CUBIX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUBIX | RPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.81 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 6.11 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUBIX и RPIEX
Максимальная просадка CUBIX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBIX и RPIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBIX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -9.59% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -3.64% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.26% | -3.64% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -9.59% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -9.59% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.13% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.46% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.08% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBIX и RPIEX
Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CUBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBIX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.91% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 3.93% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 4.43% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 4.92% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 4.19% | -1.36% |
Сравнение комиссий CUBIX и RPIEX
CUBIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RPIEX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBIX и RPIEX
Дивидендная доходность CUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности RPIEX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBIX Calvert Flexible Bond Fund | 4.91% | 4.93% | 5.50% | 3.95% | 4.75% | 3.58% | 2.85% | 3.35% | 3.33% | 3.41% | 4.48% | 3.25% |
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 8.00% | 7.69% | 6.32% | 4.68% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUBIX and RPIEX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUBIX has higher volatility (1.03%) compared to RPIEX (0.91%). In terms of maximum drawdown, CUBIX dropped -14.12% vs RPIEX's -9.59%.
CUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBIX и RPIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор