Сравнение CUBIX с CFICX
CUBIX (Calvert Flexible Bond Fund) and CFICX (Calvert Income Fund) are both mutual funds - CUBIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Calvert Research and Management, while CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CUBIX returned 4.03%/yr vs 3.00%/yr for CFICX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUBIX charges 0.66%/yr vs 0.92%/yr for CFICX.
Доходность
Сравнение доходности CUBIX и CFICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUBIX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции CUBIX превзошли акции CFICX по среднегодовой доходности: 4.03% против 3.00% соответственно.
CUBIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.03%
CFICX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам CUBIX и CFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBIX Calvert Flexible Bond Fund | 0.76% | 8.23% | 6.56% | 7.24% | -4.15% | 3.82% | 4.12% | 7.06% | 0.43% | 3.30% |
CFICX Calvert Income Fund | 0.45% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
Correlation
The correlation between CUBIX and CFICX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.62 |
Over the past year, CUBIX and CFICX have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBIX vs. CFICX — Ранг доходности на риск
CUBIX
CFICX
Сравнение CUBIX c CFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBIX | CFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.85 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 6.14 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBIX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.55 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.17 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.43 | 0.58 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.00 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CUBIX и CFICX
Максимальная просадка CUBIX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBIX и CFICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBIX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -21.28% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -3.08% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.26% | -6.11% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -21.28% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -21.28% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.21% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -3.46% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.92% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBIX и CFICX
Текущая волатильность для Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) составляет 1.18%, в то время как у Calvert Income Fund (CFICX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что CUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBIX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.46% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.80% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 3.70% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 5.64% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 5.22% | -2.40% |
Сравнение комиссий CUBIX и CFICX
CUBIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBIX и CFICX
Дивидендная доходность CUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности CFICX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.75% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
CUBIX Calvert Flexible Bond Fund | 4.92% | 4.93% | 5.50% | 3.95% | 4.75% | 3.58% | 2.85% | 3.35% | 3.33% | 3.41% | 4.48% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CUBIX and CFICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CFICX has higher volatility (1.46%) compared to CUBIX (1.18%). In terms of maximum drawdown, CUBIX dropped -14.12% vs CFICX's -21.28%.
CUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBIX и CFICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор