PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU71.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU71.L с XT01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - CU71.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU71.L returned 1.47%/yr vs 4.47%/yr for XT01.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.

Доходность

Сравнение доходности CU71.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU71.L торгуется в GBp, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.60%.

CU71.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.93%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.64%
1 год
4.29%
3 года*
1.05%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.15%

XT01.L

1 день
0.10%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.98%
3 года*
2.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU71.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.14%-0.08%3.77%-1.43%1.45%-1.10%-5.81%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.60%-2.80%6.91%-0.75%12.89%1.36%-5.72%

Correlation

The correlation between CU71.L and XT01.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.85

The correlation between CU71.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CU71.L:
CU71.L с TPSA.ASCU71.L с BSVCU71.L с CNDX.ASCU71.L с TIPCU71.L с SMHCU71.L с SHYCU71.L с SGLN.L
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.L

Доходность на риск

CU71.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU71.L
Ранг доходности на риск CU71.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU71.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU71.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU71.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU71.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU71.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU71.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU71.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.77

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.15

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

2.77

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU71.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU71.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU71.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU71.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CU71.L и XT01.L

Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и XT01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU71.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-15.31%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-4.48%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.33%

-9.75%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-15.31%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-5.62%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.30%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.80%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CU71.L и XT01.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU71.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.90%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

4.68%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

6.44%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

8.37%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

8.34%

+1.21%

Сравнение комиссий CU71.L и XT01.L

CU71.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU71.L и XT01.L

Ни CU71.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CU71.L and XT01.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CU71.L.

CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.06% for XT01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU71.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор