Сравнение CU71.L с VDTA.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - CU71.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU71.L returned 1.47%/yr vs 0.67%/yr for VDTA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как VDTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью 0.18%.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU71.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 4.40% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.18% | -1.32% | 2.70% | -1.47% | -1.95% | -1.41% | 4.48% | 4.81% |
Correlation
The correlation between CU71.L and VDTA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between CU71.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
VDTA.L
Сравнение CU71.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.79 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 1.96 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.08 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и VDTA.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -22.99% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.83% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -8.53% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -16.79% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -17.88% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -14.97% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.34% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и VDTA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.78% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 5.10% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.53% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 9.00% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 9.44% | +0.11% |
Сравнение комиссий CU71.L и VDTA.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и VDTA.L
Ни CU71.L, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and VDTA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CU71.L.
CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор