Сравнение CU71.L с BBM3.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - CU71.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU71.L returned 1.47%/yr vs 4.56%/yr for BBM3.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.63%.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU71.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | 3.04% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
Correlation
The correlation between CU71.L and BBM3.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between CU71.L and BBM3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
BBM3.L
Сравнение CU71.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.71 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.50 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и BBM3.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -15.27% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -4.52% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -9.77% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -15.27% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -5.65% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -6.31% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.81% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и BBM3.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.89% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.68% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.47% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.43% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 8.38% | +1.17% |
Сравнение комиссий CU71.L и BBM3.L
И CU71.L, и BBM3.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и BBM3.L
Ни CU71.L, ни BBM3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and BBM3.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L and BBM3.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор