Сравнение CU2G.L с XAAG.DE
CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XAAG.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU2G.L returned 12.49%/yr vs 11.96%/yr for XAAG.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CU2G.L charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for XAAG.DE.
Доходность
Сравнение доходности CU2G.L и XAAG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU2G.L торгуется в GBp, в то время как XAAG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAAG.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CU2G.L показывает доходность 13.45%, а XAAG.DE немного выше – 14.05%.
CU2G.L
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.63%
XAAG.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU2G.L и XAAG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU2G.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 13.45% | 6.37% | 21.31% | 20.11% | -10.63% | 29.15% | 16.42% | 26.58% | 6.27% | 12.67% |
XAAG.DE Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 14.05% | 17.96% | 9.84% | -16.46% | 30.13% | 29.91% | -14.92% | 7.09% | -3.78% | -6.00% |
Correlation
The correlation between CU2G.L and XAAG.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г. | 0.18 |
The correlation between CU2G.L and XAAG.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU2G.L vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск
CU2G.L
XAAG.DE
Сравнение CU2G.L c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU2G.L | XAAG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.67 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 8.79 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU2G.L и XAAG.DE
Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки XAAG.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и XAAG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU2G.L | XAAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -33.49% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -12.95% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.81% | -16.23% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -33.49% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -12.34% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -14.50% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.94% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU2G.L и XAAG.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) составляет 4.01%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU2G.L | XAAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.33% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 18.92% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 21.29% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 19.98% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 19.35% | +1.24% |
Сравнение комиссий CU2G.L и XAAG.DE
CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XAAG.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU2G.L и XAAG.DE
Ни CU2G.L, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU2G.L and XAAG.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU2G.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU2G.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for XAAG.DE.
CU2G.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XAAG.DE is Commodities. CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD, while XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for CU2G.L and 0.19% for XAAG.DE.
Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и XAAG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор