PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU1.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU1.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CU1.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU1.L returned 15.88%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CU1.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности CU1.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU1.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции CU1.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 15.88% против 27.26% соответственно.

CU1.L

1 день
-0.02%
1 месяц
5.61%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.77%
3 года*
19.14%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.88%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU1.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		10.45%9.22%27.38%20.66%-10.62%28.72%16.30%26.24%-0.40%10.55%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between CU1.L and IITU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.88

The correlation between CU1.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CU1.L и IITU.L

Секторы
CU1.L
IITU.L

Технологии

35.4%
99.6%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

CU1.L
35.4%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

CU1.L
11.6%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

CU1.L
11.3%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

CU1.L
10.2%
IITU.L

-

Здравоохранение

CU1.L
8.6%
IITU.L

-

Промышленность

CU1.L
8.5%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

CU1.L
4.8%
IITU.L

-

Энергетика

CU1.L
3.6%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

CU1.L
2.3%
IITU.L

-

Недвижимость

CU1.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

CU1.L
1.8%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CU1.L:
CU1.L с XDUS.LCU1.L с CSP1.LCU1.L с QQQCU1.L с VUGCU1.L с LGUG.LCU1.L с ISDU.LCU1.L с SPXL
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

CU1.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU1.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU1.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.71

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.46

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.17

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

8.17

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU1.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU1.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU1.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU1.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.23

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CU1.L и IITU.L

Максимальная просадка CU1.L за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU1.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-28.03%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-16.76%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-28.03%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-28.03%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-28.03%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.89%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.14%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

6.51%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CU1.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) составляет 2.64%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU1.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.01%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

14.45%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

19.60%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

21.94%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

21.31%

-5.55%

Сравнение комиссий CU1.L и IITU.L

CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU1.L и IITU.L

Ни CU1.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CU1.L and IITU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CU1.L.

CU1.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. CU1.L tracks Russell 1000 TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.33% for CU1.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU1.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор