PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU.TO с RSI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CU.TO с RSI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CU.TO (Canadian Utilities Limited) and RSI.TO (Rogers Sugar Inc.) are both stocks. CU.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while RSI.TO operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CU.TO returned 8.34%/yr vs 8.34%/yr for RSI.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CU.TO и RSI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Rogers Sugar Inc. (RSI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU.TO показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у RSI.TO с доходностью 18.07%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CU.TO – 8.34% и акции RSI.TO – 8.34%.

CU.TO

1 день
0.10%
1 месяц
6.72%
С начала года
23.51%
6 месяцев
27.11%
1 год
42.07%
3 года*
19.57%
5 лет*
13.22%
10 лет*
8.34%

RSI.TO

1 день
0.29%
1 месяц
4.21%
С начала года
18.07%
6 месяцев
18.46%
1 год
30.79%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.97%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU.TO и RSI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU.TO
Canadian Utilities Limited		23.51%28.75%15.61%-8.24%4.73%24.14%-16.53%31.00%-12.18%7.28%
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		18.07%7.81%16.22%0.71%1.50%12.89%22.74%-3.50%-8.26%-1.78%

Correlation

The correlation between CU.TO and RSI.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between CU.TO and RSI.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CU.TO:

CA$14.11B

RSI.TO:

CA$1.04B

EPS

CU.TO:

CA$0.39

RSI.TO:

CA$0.47

Коэффициент P/E

CU.TO:

131.64

RSI.TO:

14.64

Коэффициент P/S

CU.TO:

3.82

RSI.TO:

0.82

Коэффициент P/B

CU.TO:

2.82

RSI.TO:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

CU.TO:

CA$3.69B

RSI.TO:

CA$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

CU.TO:

CA$905.00M

RSI.TO:

CA$199.73M

EBITDA (12 мес.)

CU.TO:

CA$1.82B

RSI.TO:

CA$150.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

Rogers Sugar Inc.

Часто сравнивают с CU.TO:
CU.TO с FTS.TOCU.TO с CPX.TOCU.TO с EMA.TOCU.TO с CNQ.TOCU.TO с ENBCU.TO с FTSCU.TO с ACO-X.TO
Часто сравнивают с RSI.TO:
RSI.TO с VFV.TORSI.TO с ^TNXRSI.TO с FIE.TORSI.TO с XDIV.TORSI.TO с SRU-UN.TORSI.TO с MTL.TORSI.TO с KBL.TO

Доходность на риск

CU.TO vs. RSI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU.TO
Ранг доходности на риск CU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RSI.TO
Ранг доходности на риск RSI.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSI.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU.TO c RSI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Rogers Sugar Inc. (RSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CU.TORSI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.12

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
2.97

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

3.51

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

9.98

+10.13

CU.TO vs. RSI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU.TO на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа RSI.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU.TO и RSI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU.TO и RSI.TO

Максимальная просадка CU.TO за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки RSI.TO в -42.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU.TO и RSI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU.TORSI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-42.56%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.81%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-15.51%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-19.14%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-34.47%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-9.10%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.09%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CU.TO и RSI.TO

Canadian Utilities Limited (CU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU.TORSI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.08%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.35%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

14.60%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.96%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.87%

-0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU.TO и RSI.TO

Дивидендная доходность CU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности RSI.TO в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU.TO
Canadian Utilities Limited		3.56%4.28%5.20%5.63%4.85%4.79%5.60%4.32%5.02%3.82%3.59%3.69%
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		5.19%6.05%6.13%6.69%6.33%6.05%6.42%7.32%6.62%5.70%5.29%8.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CU.TO и RSI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Rogers Sugar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.08B
280.62M
(CU.TO) Общая выручка
(RSI.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CU.TO и RSI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Utilities Limited и Rogers Sugar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
43.7%
17.4%
Активы портфеля
CU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 474.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

RSI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.72M при выручке в 280.62M, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

CU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

RSI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.98M при выручке в 280.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

CU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

RSI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.65M при выручке в 280.62M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

CU.TO and RSI.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU.TO и RSI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор