Сравнение CTSIX с CHW
CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) and CHW (Calamos Global Dynamic Income Fund) are both mutual funds - CTSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Calamos, while CHW is a Global Allocation fund actively managed by Calamos. Over the past 5 years, CTSIX returned 9.21%/yr vs 5.20%/yr for CHW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTSIX charges 1.05%/yr vs 2.63%/yr for CHW.
Доходность
Сравнение доходности CTSIX и CHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTSIX показывает доходность 34.07%, что значительно выше, чем у CHW с доходностью 22.87%.
CTSIX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 34.07%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 60.22%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
CHW
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам CTSIX и CHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 34.07% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | 22.87% | 19.55% | 27.82% | 14.55% | -37.74% | 13.07% | 22.28% | 17.63% |
Correlation
The correlation between CTSIX and CHW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between CTSIX and CHW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTSIX vs. CHW — Ранг доходности на риск
CTSIX
CHW
Сравнение CTSIX c CHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Calamos Global Dynamic Income Fund (CHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTSIX | CHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.60 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | 9.77 | +10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTSIX и CHW
Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки CHW в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и CHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTSIX | CHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -66.94% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -15.51% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -20.40% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.60% | -46.11% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -2.94% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -14.85% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.12% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSIX и CHW
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Calamos Global Dynamic Income Fund (CHW) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTSIX | CHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 6.51% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 14.54% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 16.75% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 19.21% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 22.34% | +7.59% |
Сравнение комиссий CTSIX и CHW
CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CHW в 2.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSIX и CHW
CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | 6.80% | 8.10% | 8.89% | 10.40% | 13.62% | 8.43% | 8.79% | 9.67% | 12.82% | 9.25% | 12.05% | 11.73% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTSIX and CHW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (12.04%) compared to CHW (6.51%). In terms of maximum drawdown, CTSIX dropped -50.83% vs CHW's -66.94%.
CHW currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTSIX и CHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор