Сравнение CTNM с SKYE
CTNM (Contineum Therapeutics, Inc) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, CTNM returned 176.87% vs -65.90% for SKYE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTNM и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTNM показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью -2.20%.
CTNM
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- -23.09%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 176.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -38.90%
- 1 год
- -65.90%
- 3 года*
- -40.61%
- 5 лет*
- -56.11%
- 10 лет*
- -39.68%
Сравнение доходности по годам CTNM и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTNM Contineum Therapeutics, Inc | 0.52% | -21.98% | -4.87% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | -2.20% | -73.51% | -74.46% |
Correlation
The correlation between CTNM and SKYE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CTNM:
$429.03M
SKYE:
$29.09M
CTNM:
-$1.91
SKYE:
-$1.45
CTNM:
1.72
SKYE:
3.23
CTNM:
$0.00
SKYE:
$0.00
CTNM:
-$245.00K
SKYE:
-$180.01K
CTNM:
-$62.61M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTNM vs. SKYE — Ранг доходности на риск
CTNM
SKYE
Сравнение CTNM c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Contineum Therapeutics, Inc (CTNM) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTNM | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.75 | +6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | -1.01 | +14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTNM | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.57 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.36 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CTNM и SKYE
Максимальная просадка CTNM за все время составила -84.37%, что меньше максимальной просадки SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTNM и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTNM | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -99.96% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -87.85% | +58.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.17% | -99.95% | +52.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.13% | -94.95% | +53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 65.55% | -52.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTNM и SKYE
Текущая волатильность для Contineum Therapeutics, Inc (CTNM) составляет 16.70%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 28.76%. Это указывает на то, что CTNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTNM | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 28.76% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.45% | 63.16% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 115.80% | -27.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.34% | 130.78% | -47.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.34% | 137.30% | -53.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTNM и SKYE
Ни CTNM, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTNM и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Contineum Therapeutics, Inc и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTNM and SKYE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (28.76%) compared to CTNM (16.70%). In terms of maximum drawdown, CTNM dropped -84.37% vs SKYE's -99.96%.
CTNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTNM и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор