Сравнение CTHRX с FIKHX
CTHRX (Columbia Global Technology Growth Fund Institutional 2 Class) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CTHRX charges 0.86%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности CTHRX и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTHRX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 24.81%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTHRX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHRX Columbia Global Technology Growth Fund Institutional 2 Class | 29.28% | 25.15% | 31.79% | 56.93% | -34.59% | 23.10% | 49.92% | 44.27% | -12.11% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between CTHRX and FIKHX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between CTHRX and FIKHX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTHRX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
CTHRX
FIKHX
Сравнение CTHRX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Institutional 2 Class (CTHRX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTHRX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTHRX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CTHRX и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTHRX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTHRX и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTHRX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | — | — |
Сравнение комиссий CTHRX и FIKHX
CTHRX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTHRX и FIKHX
Дивидендная доходность CTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHRX Columbia Global Technology Growth Fund Institutional 2 Class | 2.33% | 3.01% | 0.99% | 2.18% | 3.28% | 4.16% | 1.01% | 2.39% | 5.85% | 3.60% | 0.35% | 1.71% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTHRX and FIKHX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTHRX и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор