PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTEK.L с QCLU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEK.L с QCLU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CTEK.L (Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)) and QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - CTEK.L tracks the Indxx Global CleanTech v2 Index while QCLU.L tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEK.L returned -7.53%/yr vs -3.01%/yr for QCLU.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CTEK.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QCLU.L.

Доходность

Сравнение доходности CTEK.L и QCLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEK.L показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у QCLU.L с доходностью 15.18%.

CTEK.L

1 день
-1.98%
1 месяц
-17.77%
6 месяцев
-5.18%
С начала года
6.99%
1 год
39.87%
3 года*
-7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLU.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-17.61%
6 месяцев
4.25%
С начала года
15.18%
1 год
46.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEK.L и QCLU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEK.L
Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)		6.99%53.41%-33.55%-21.76%-17.31%-19.38%
QCLU.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)		15.18%28.81%-19.33%-7.57%-31.41%-15.24%

Correlation

The correlation between CTEK.L and QCLU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between CTEK.L and QCLU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CTEK.L:
CTEK.L с GCEX.LCTEK.L с HDRO.LCTEK.L с HTWG.LCTEK.L с BATG.LCTEK.L с BATT.LCTEK.L с BKCG.LCTEK.L с BOTG.L
Часто сравнивают с QCLU.L:
QCLU.L с CAPS.LQCLU.L с BLOK.LQCLU.L с CIBR.LQCLU.L с FBT.LQCLU.L с FCBR.LQCLU.L с FDN.LQCLU.L с FDNU.L

Доходность на риск

CTEK.L vs. QCLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEK.L
Ранг доходности на риск CTEK.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEK.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEK.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEK.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QCLU.L
Ранг доходности на риск QCLU.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLU.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLU.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEK.L c QCLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTEK.LQCLU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.75

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.87

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

6.48

-2.31

CTEK.L vs. QCLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEK.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLU.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEK.L и QCLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEK.L и QCLU.L

Максимальная просадка CTEK.L за все время составила -73.85%, примерно равная максимальной просадке QCLU.L в -71.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEK.L и QCLU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEK.LQCLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-71.99%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-24.92%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.73%

-56.88%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.11%

-41.20%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-29.29%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

7.23%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEK.L и QCLU.L

Текущая волатильность для Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) составляет 13.53%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что CTEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEK.LQCLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

16.50%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.76%

31.62%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

39.95%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.97%

38.97%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

34.17%

+2.80%

Сравнение комиссий CTEK.L и QCLU.L

CTEK.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLU.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEK.L и QCLU.L

Ни CTEK.L, ни QCLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CTEK.L and QCLU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CTEK.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEK.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.

CTEK.L tracks Indxx Global CleanTech v2 Index, while QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for CTEK.L and 0.60% for QCLU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEK.L и QCLU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор