PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYZ.DE с XDRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSYZ.DE с XDRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) and XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) are both REIT funds - CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green while XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, CSYZ.DE returned 6.48% vs 9.66% for XDRE.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CSYZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for XDRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSYZ.DE и XDRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSYZ.DE показывает доходность 7.36%, а XDRE.DE немного ниже – 7.27%.

CSYZ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.90%
1 год
6.48%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

XDRE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.89%
1 год
9.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и XDRE.DE

2026 (YTD)20252024
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		7.36%-5.02%-3.52%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		7.27%-2.46%-3.63%

Correlation

The correlation between CSYZ.DE and XDRE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between CSYZ.DE and XDRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с XREA.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с ESAD.DECSYZ.DE с AYEP.DE
Часто сравнивают с XDRE.DE:
XDRE.DE с DBX4.DEXDRE.DE с XNGI.DEXDRE.DE с AIUT.DEXDRE.DE с FTGT.DEXDRE.DE с EEPG.DEXDRE.DE с H4ZL.DEXDRE.DE с SPYJ.DE

Доходность на риск

CSYZ.DE vs. XDRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XDRE.DE
Ранг доходности на риск XDRE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYZ.DE c XDRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYZ.DEXDRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.86

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.25

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

4.22

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYZ.DE vs. XDRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYZ.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XDRE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYZ.DE и XDRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYZ.DEXDRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.04

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CSYZ.DE и XDRE.DE

Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки XDRE.DE в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и XDRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSYZ.DEXDRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-20.91%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.79%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-2.81%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-8.22%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.27%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYZ.DE и XDRE.DE

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) имеют волатильность 2.84% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSYZ.DEXDRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.92%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.43%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.17%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.01%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

14.01%

+1.21%

Сравнение комиссий CSYZ.DE и XDRE.DE

CSYZ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDRE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYZ.DE и XDRE.DE

Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.01%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSYZ.DE and XDRE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CSYZ.DE.

CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green, while XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for CSYZ.DE and 0.18% for XDRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSYZ.DE и XDRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор