PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYZ.DE с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSYZ.DE с TRET.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) and TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green while TRET.DE tracks the GPR Global 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSYZ.DE returned 0.05%/yr vs 3.26%/yr for TRET.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSYZ.DE и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSYZ.DE показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у TRET.DE с доходностью 5.31%.

CSYZ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.90%
1 год
6.48%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.15%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и TRET.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		7.36%-5.02%2.47%4.08%-19.53%36.67%5.48%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%7.04%

Correlation

The correlation between CSYZ.DE and TRET.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between CSYZ.DE and TRET.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с XREA.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с ESAD.DECSYZ.DE с AYEP.DE
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L

Доходность на риск

CSYZ.DE vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYZ.DE c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYZ.DETRET.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.75

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.13

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.05

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

3.38

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYZ.DE vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYZ.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRET.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYZ.DE и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYZ.DETRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CSYZ.DE и TRET.DE

Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки TRET.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и TRET.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSYZ.DETRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-41.75%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.35%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-18.60%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-30.36%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-4.46%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-12.19%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYZ.DE и TRET.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) составляет 2.84%, в то время как у VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что CSYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSYZ.DETRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.05%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.21%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.66%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.15%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

17.83%

-2.61%

Сравнение комиссий CSYZ.DE и TRET.DE

И CSYZ.DE, и TRET.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYZ.DE и TRET.DE

Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TRET.DE в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.01%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%0.00%0.00%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CSYZ.DE and TRET.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYZ.DE and TRET.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green, while TRET.DE tracks GPR Global 100. They also come from different issuers: Credit Suisse and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSYZ.DE и TRET.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор