Сравнение CSYZ.DE с SPY2.DE
CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) and SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) are both REIT funds - CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green while SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSYZ.DE returned 0.05%/yr vs 2.27%/yr for SPY2.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CSYZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for SPY2.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSYZ.DE и SPY2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSYZ.DE показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у SPY2.DE с доходностью 8.38%.
CSYZ.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
SPY2.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и SPY2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 7.36% | -5.02% | 2.47% | 4.08% | -19.53% | 36.67% | 5.48% |
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 8.38% | -2.42% | 5.09% | 7.66% | -20.98% | 41.62% | 6.22% |
Correlation
The correlation between CSYZ.DE and SPY2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between CSYZ.DE and SPY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSYZ.DE vs. SPY2.DE — Ранг доходности на риск
CSYZ.DE
SPY2.DE
Сравнение CSYZ.DE c SPY2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSYZ.DE | SPY2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.48 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.38 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSYZ.DE | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CSYZ.DE и SPY2.DE
Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки SPY2.DE в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и SPY2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSYZ.DE | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -42.59% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -6.86% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -20.14% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -30.72% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -7.69% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -15.50% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.33% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSYZ.DE и SPY2.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) имеют волатильность 2.84% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSYZ.DE | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.82% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.57% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 11.46% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.06% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 19.91% | -4.69% |
Сравнение комиссий CSYZ.DE и SPY2.DE
CSYZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPY2.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSYZ.DE и SPY2.DE
Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 1.01% | 1.32% | 0.00% | 0.76% | 3.39% | 0.21% |
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CSYZ.DE and SPY2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSYZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSYZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SPY2.DE.
CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green, while SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: Credit Suisse and State Street. Their fees differ too: 0.25% for CSYZ.DE and 0.40% for SPY2.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSYZ.DE и SPY2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор