PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSYU.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSYU.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

CSYU.DE (CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both Technology Equities funds - CSYU.DE tracks the MSCI USA Tech 125 ESG Universal while XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past year, CSYU.DE returned 23.25% vs 41.82% for XAIX.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSYU.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSYU.DE показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 27.74%.

CSYU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
14.56%
С начала года
11.80%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.62%

XAIX.DE

1 день
1.07%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
29.32%
С начала года
27.74%
1 год
41.82%
3 года*
31.69%
5 лет*
19.58%
10 лет*
—
Всё время*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSYU.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)20252024
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		11.80%7.11%17.37%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		27.74%15.25%16.42%

Correlation

The correlation between CSYU.DE and XAIX.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between CSYU.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с CSYU.DE:
CSYU.DE с SMHXCSYU.DE с SOXQCSYU.DE с IUIT.LCSYU.DE с SOXXCSYU.DE с VGTCSYU.DE с SMHCSYU.DE с SMGB.L
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с GOAI.DEXAIX.DE с IUIT.L

Доходность на риск

CSYU.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYU.DE
Ранг доходности на риск CSYU.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYU.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYU.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYU.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYU.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYU.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYU.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSYU.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.81

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.47

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.41

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

8.41

-4.32

CSYU.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYU.DE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYU.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSYU.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSYU.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-33.08%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-12.22%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-9.80%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-7.61%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

4.96%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYU.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) составляет 5.50%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что CSYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSYU.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

9.16%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

19.42%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

23.02%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

21.31%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

21.93%

+0.23%

Сравнение комиссий CSYU.DE и XAIX.DE

CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYU.DE и XAIX.DE

Ни CSYU.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSYU.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

CSYU.DE tracks MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: Credit Suisse and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for CSYU.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSYU.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор