PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSYU.DE с CBUN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSYU.DE с CBUN.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

CSYU.DE (CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD) and CBUN.DE (iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - CSYU.DE tracks the MSCI USA Tech 125 ESG Universal while CBUN.DE tracks the STOXX® Global Digital Entertainment and Education. Both are passively managed. Over the past year, CSYU.DE returned 23.25% vs 24.61% for CBUN.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for CBUN.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSYU.DE и CBUN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSYU.DE показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у CBUN.DE с доходностью 27.01%.

CSYU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
14.56%
С начала года
11.80%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.62%

CBUN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
28.28%
С начала года
27.01%
1 год
24.61%
3 года*
28.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSYU.DE и CBUN.DE

2026 (YTD)20252024
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		11.80%7.11%17.37%
CBUN.DE
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)		27.01%9.37%18.02%

Correlation

The correlation between CSYU.DE and CBUN.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г.

0.77

The correlation between CSYU.DE and CBUN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSYU.DE:
CSYU.DE с SMHXCSYU.DE с SOXQCSYU.DE с IUIT.LCSYU.DE с SOXXCSYU.DE с VGTCSYU.DE с SMHCSYU.DE с SMGB.L
Часто сравнивают с CBUN.DE:
CBUN.DE с EBUY.DECBUN.DE с XNGI.DECBUN.DE с ESPO.LCBUN.DE с VPNCBUN.DE с ESGB.LCBUN.DE с IYCCBUN.DE с VUSA.L

Доходность на риск

CSYU.DE vs. CBUN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYU.DE
Ранг доходности на риск CSYU.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYU.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYU.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYU.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYU.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYU.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CBUN.DE
Ранг доходности на риск CBUN.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUN.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUN.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUN.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUN.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUN.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYU.DE c CBUN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSYU.DECBUN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.16

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.70

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.39

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

3.05

+1.04

CSYU.DE vs. CBUN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYU.DE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUN.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYU.DE и CBUN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSYU.DE и CBUN.DE

Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки CBUN.DE в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и CBUN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSYU.DECBUN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-25.59%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-17.83%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.70%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-5.17%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

8.08%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYU.DE и CBUN.DE

CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) имеют волатильность 5.50% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSYU.DECBUN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.70%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

17.11%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

21.30%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

20.67%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

20.67%

+1.49%

Сравнение комиссий CSYU.DE и CBUN.DE

CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CBUN.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYU.DE и CBUN.DE

Ни CSYU.DE, ни CBUN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSYU.DE and CBUN.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for CBUN.DE.

CSYU.DE tracks MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while CBUN.DE tracks STOXX® Global Digital Entertainment and Education. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CSYU.DE and 0.40% for CBUN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSYU.DE и CBUN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор