PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY8.DE с ZPRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSY8.DE с ZPRR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CSY8.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Leaders while ZPRR.DE tracks the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSY8.DE returned 6.40%/yr vs 7.11%/yr for ZPRR.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSY8.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for ZPRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSY8.DE и ZPRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSY8.DE показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у ZPRR.DE с доходностью 17.93%.

CSY8.DE

1 день
0.75%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.89%
6 месяцев
11.50%
1 год
26.13%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

ZPRR.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.66%
1 год
38.27%
3 года*
15.40%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSY8.DE и ZPRR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		12.89%-2.70%13.60%12.50%-11.53%31.40%24.77%
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		17.93%1.37%15.82%14.82%-16.60%25.11%27.70%

Correlation

The correlation between CSY8.DE and ZPRR.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between CSY8.DE and ZPRR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с JPSC.DECSY8.DE с SMLK.DE
Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

CSY8.DE vs. ZPRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY8.DE c ZPRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY8.DEZPRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.10

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.89

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.53

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

13.24

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY8.DE vs. ZPRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY8.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRR.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY8.DE и ZPRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY8.DEZPRR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.10

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CSY8.DE и ZPRR.DE

Максимальная просадка CSY8.DE за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки ZPRR.DE в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY8.DE и ZPRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSY8.DEZPRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-41.20%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.44%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.41%

-32.54%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-32.54%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-9.39%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.90%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY8.DE и ZPRR.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) составляет 3.95%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CSY8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSY8.DEZPRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.38%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.26%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

18.20%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

20.98%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

21.60%

-1.32%

Сравнение комиссий CSY8.DE и ZPRR.DE

CSY8.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZPRR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY8.DE и ZPRR.DE

Ни CSY8.DE, ни ZPRR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSY8.DE and ZPRR.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSY8.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY8.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.

CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders, while ZPRR.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: Credit Suisse and State Street. Their fees differ too: 0.20% for CSY8.DE and 0.30% for ZPRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSY8.DE и ZPRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор