Сравнение CSY8.DE с USD=X
CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) is Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap ESG Leaders, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past year, CSY8.DE returned 28.82% vs 1.37% for USD=X. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSY8.DE и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSY8.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSY8.DE показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 2.69%.
CSY8.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- -0.38%
Сравнение доходности по годам CSY8.DE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSY8.DE CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 18.69% | -2.70% | 7.04% |
USD=X USD Cash | 2.69% | -11.87% | 8.04% |
Correlation
The correlation between CSY8.DE and USD=X is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSY8.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CSY8.DE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSY8.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSY8.DE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 0.30 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 0.69 | +12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSY8.DE и USD=X
Максимальная просадка CSY8.DE за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY8.DE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSY8.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -20.32% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -5.33% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -16.11% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -9.37% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.78% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSY8.DE и USD=X
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CSY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSY8.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.09% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 4.68% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 5.33% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 6.42% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 6.14% | +15.31% |
Часто задаваемые вопросы
CSY8.DE and USD=X have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSY8.DE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор