Сравнение CSY8.DE с USD=X
CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) is Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap ESG Leaders, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, CSY8.DE returned 6.40%/yr vs 1.14%/yr for USD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSY8.DE и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSY8.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSY8.DE показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.96%.
CSY8.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение доходности по годам CSY8.DE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY8.DE CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 12.89% | -2.70% | 13.60% | 12.50% | -11.53% | 31.40% | 24.77% |
USD=X USD Cash | 1.96% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.01% |
Correlation
The correlation between CSY8.DE and USD=X is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSY8.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CSY8.DE
USD=X
Сравнение CSY8.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSY8.DE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | -0.21 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | -0.44 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSY8.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.17 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.10 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CSY8.DE и USD=X
Максимальная просадка CSY8.DE за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY8.DE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSY8.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -20.32% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -5.39% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.41% | -15.23% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -20.32% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.71% | +16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -9.47% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.89% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSY8.DE и USD=X
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что CSY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSY8.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.44% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 4.59% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 5.46% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 6.44% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 6.21% | +14.07% |
Часто задаваемые вопросы
CSY8.DE and USD=X have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSY8.DE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор