Сравнение CSY8.DE с USD=X
CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) is Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap ESG Leaders, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past year, CSY8.DE returned 32.49% vs 2.93% for USD=X. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSY8.DE и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSY8.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSY8.DE показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 3.35%.
CSY8.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- -0.21%
Сравнение доходности по годам CSY8.DE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSY8.DE CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 17.72% | -2.70% | 7.04% |
USD=X USD Cash | 3.35% | -11.87% | 8.04% |
Correlation
The correlation between CSY8.DE and USD=X is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSY8.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CSY8.DE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSY8.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSY8.DE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 0.58 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 1.32 | +14.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSY8.DE и USD=X
Максимальная просадка CSY8.DE за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY8.DE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSY8.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -20.32% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -5.33% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.58% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -9.35% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.90% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSY8.DE и USD=X
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что CSY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSY8.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 1.46% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 4.65% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 5.36% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 6.43% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 6.15% | +15.47% |
Часто задаваемые вопросы
CSY8.DE and USD=X have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSY8.DE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор