PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY8.DE с CUS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSY8.DE с CUS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - CSY8.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Leaders while CUS1.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSY8.DE returned 6.40%/yr vs 7.68%/yr for CUS1.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSY8.DE charges 0.20%/yr vs 0.43%/yr for CUS1.L.

Доходность

Сравнение доходности CSY8.DE и CUS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSY8.DE торгуется в EUR, в то время как CUS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUS1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSY8.DE показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у CUS1.L с доходностью 17.03%.

CSY8.DE

1 день
0.75%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.89%
6 месяцев
11.50%
1 год
26.13%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

CUS1.L

1 день
0.97%
1 месяц
4.70%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.53%
1 год
32.16%
3 года*
13.51%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSY8.DE и CUS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		12.89%-2.70%13.60%12.50%-11.53%31.40%24.77%
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		17.04%-2.67%16.92%13.66%-12.04%27.76%27.00%

Correlation

The correlation between CSY8.DE and CUS1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between CSY8.DE and CUS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с JPSC.DECSY8.DE с SMLK.DE
Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с WLDS.LCUS1.L с AVUVCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с AMZNCUS1.L с USSC.LCUS1.L с VIOG

Доходность на риск

CSY8.DE vs. CUS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY8.DE c CUS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY8.DECUS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.06

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.87

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.24

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

15.02

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY8.DE vs. CUS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY8.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUS1.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY8.DE и CUS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY8.DECUS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CSY8.DE и CUS1.L

Максимальная просадка CSY8.DE за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки CUS1.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY8.DE и CUS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSY8.DECUS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-41.69%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-6.10%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.41%

-30.63%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-30.63%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-7.27%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.14%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY8.DE и CUS1.L

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) имеют волатильность 3.95% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSY8.DECUS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.77%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.09%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.55%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

19.68%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

20.36%

-0.08%

Сравнение комиссий CSY8.DE и CUS1.L

CSY8.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CUS1.L в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY8.DE и CUS1.L

Ни CSY8.DE, ни CUS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSY8.DE and CUS1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSY8.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY8.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders, while CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CSY8.DE and 0.43% for CUS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSY8.DE и CUS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор