PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY2.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSY2.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - CSY2.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CSY2.DE returned 26.29% vs 25.56% for SPYL.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSY2.DE charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSY2.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSY2.DE показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSY2.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%9.27%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between CSY2.DE and SPYL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between CSY2.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

CSY2.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY2.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY2.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.21

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.01

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.58

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

12.72

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY2.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY2.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY2.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY2.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.54

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CSY2.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSY2.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-23.27%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-7.13%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.46%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.24%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.01%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY2.DE и SPYL.DE

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CSY2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSY2.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.66%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.57%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.52%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.61%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

14.61%

+2.58%

Сравнение комиссий CSY2.DE и SPYL.DE

CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY2.DE и SPYL.DE

Ни CSY2.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSY2.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for CSY2.DE.

CSY2.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and State Street. Their fees differ too: 0.10% for CSY2.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSY2.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор