Сравнение CSX5.L с SGLN.L
CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CSX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSX5.L returned 10.96%/yr vs 11.07%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CSX5.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CSX5.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSX5.L торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSX5.L показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSX5.L имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции SGLN.L немного впереди с 11.07%.
CSX5.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.96%
SGLN.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -4.53%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам CSX5.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 9.88% | 21.71% | 11.38% | 22.29% | -8.36% | 23.37% | -2.27% | 28.04% | -11.52% | 10.61% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -4.53% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between CSX5.L and SGLN.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.06 |
The correlation between CSX5.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX5.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
CSX5.L
SGLN.L
Сравнение CSX5.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX5.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.94 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 2.22 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX5.L и SGLN.L
Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX5.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.87% | -47.83% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -22.90% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -22.90% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -22.90% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.87% | -22.90% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -22.90% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -22.38% | +15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 9.73% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX5.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) составляет 4.09%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CSX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX5.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.50% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 21.25% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 24.56% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 22.10% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.02% | -0.18% |
Сравнение комиссий CSX5.L и SGLN.L
CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX5.L и SGLN.L
Ни CSX5.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSX5.L and SGLN.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
CSX5.L is categorized as Europe Equities, while SGLN.L is Gold. CSX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for CSX5.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор