PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSX5.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSX5.L с CMB1.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - CSX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSX5.L returned 10.96%/yr vs 16.01%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CSX5.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности CSX5.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSX5.L торгуется в EUR, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSX5.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции CSX5.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 10.96% против 16.01% соответственно.

CSX5.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.43%
С начала года
9.88%
1 год
18.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.96%

CMB1.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
16.59%
С начала года
19.01%
1 год
34.99%
3 года*
27.59%
5 лет*
21.37%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSX5.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		9.88%21.71%11.38%22.29%-8.36%23.37%-2.27%28.04%-11.52%10.61%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		19.01%36.33%18.72%33.45%-8.53%25.99%-4.00%32.77%-14.85%17.65%

Correlation

The correlation between CSX5.L and CMB1.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between CSX5.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSX5.L и CMB1.L

Секторы
CSX5.L
CMB1.L

Финансовые услуги

26.4%
47.4%

Промышленность

22.1%
10.7%

Технологии

16.3%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.4%

Здравоохранение

5.4%
1.1%

Коммунальные услуги

4.9%
15.6%

Энергетика

4.4%
6.8%

Сырьевые материалы

3.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.9%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

CSX5.L
26.4%
CMB1.L
47.4%

Промышленность

CSX5.L
22.1%
CMB1.L
10.7%

Технологии

CSX5.L
16.3%
CMB1.L
5.7%

Потребительский циклический сектор

CSX5.L
9.7%
CMB1.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

CSX5.L
5.5%
CMB1.L
0.4%

Здравоохранение

CSX5.L
5.4%
CMB1.L
1.1%

Коммунальные услуги

CSX5.L
4.9%
CMB1.L
15.6%

Энергетика

CSX5.L
4.4%
CMB1.L
6.8%

Сырьевые материалы

CSX5.L
3.5%
CMB1.L
0.5%

Коммуникационные услуги

CSX5.L
1.9%
CMB1.L
1.9%

Недвижимость

CSX5.L

-

CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CSX5.L:
CSX5.L с XESC.LCSX5.L с EXW1.DECSX5.L с ISX5.LCSX5.L с VUAA.LCSX5.L с IDVY.LCSX5.L с VERX.ASCSX5.L с IUSA.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

CSX5.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX5.L
Ранг доходности на риск CSX5.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX5.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX5.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX5.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSX5.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.29

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.12

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.72

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

13.46

-7.42

CSX5.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX5.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX5.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSX5.L и CMB1.L

Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSX5.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-52.45%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.35%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-17.56%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-25.02%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.87%

-41.13%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.94%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-14.46%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.59%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX5.L и CMB1.L

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CSX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSX5.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.74%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.46%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.23%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.12%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

20.25%

-2.41%

Сравнение комиссий CSX5.L и CMB1.L

CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX5.L и CMB1.L

Ни CSX5.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSX5.L and CMB1.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CSX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.10% for CSX5.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор