Сравнение CSWG.L с WDEP.L
CSWG.L (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - CSWG.L tracks the MSCI Switzerland NR CHF while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, CSWG.L returned 15.88% vs -0.69% for WDEP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CSWG.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности CSWG.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWG.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
CSWG.L
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 10.09%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSWG.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSWG.L Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 3.71% | 13.99% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between CSWG.L and WDEP.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWG.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
CSWG.L
WDEP.L
Сравнение CSWG.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSWG.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.04 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.08 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSWG.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.02 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CSWG.L и WDEP.L
Максимальная просадка CSWG.L за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWG.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWG.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -19.56% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -19.56% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -14.70% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -6.15% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 8.32% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWG.L и WDEP.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) составляет 4.02%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что CSWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWG.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 10.28% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 22.06% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 28.59% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 30.09% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 30.09% | -11.52% |
Сравнение комиссий CSWG.L и WDEP.L
CSWG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWG.L и WDEP.L
Ни CSWG.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSWG.L and WDEP.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSWG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSWG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
CSWG.L tracks MSCI Switzerland NR CHF, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for CSWG.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для CSWG.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор