Сравнение CSVFX с FAERX
CSVFX (Columbia International Dividend Income Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CSVFX returned 9.83%/yr vs 6.82%/yr for FAERX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CSVFX charges 1.01%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CSVFX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 9.83% против 6.82% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 18.49%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 34.64%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 9.83%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам CSVFX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 18.49% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between CSVFX and FAERX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2000 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between CSVFX and FAERX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSVFX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
CSVFX
FAERX
Сравнение CSVFX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.38 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | -0.64 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.30 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.42 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и FAERX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSVFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -60.14% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -7.29% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -14.00% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -36.62% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -36.62% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.89% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -14.37% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.03% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и FAERX
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSVFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 0.00% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 3.96% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 9.14% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.72% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.68% | -0.59% |
Сравнение комиссий CSVFX и FAERX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и FAERX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.16% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
CSVFX and FAERX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSVFX has higher volatility (4.68%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CSVFX dropped -55.31% vs FAERX's -60.14%.
CSVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSVFX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор