PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUS.L с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUS.L с SC0H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSUS.L (iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while SC0H.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.L returned 15.12%/yr vs 15.33%/yr for SC0H.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUS.L charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSUS.L и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSUS.L торгуется в USD, в то время как SC0H.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC0H.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUS.L показывает доходность 10.32%, а SC0H.DE немного ниже – 10.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUS.L имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции SC0H.DE немного впереди с 15.33%.

CSUS.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.13%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.12%

SC0H.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.49%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUS.L и SC0H.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUS.L
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc		10.32%17.22%25.83%26.72%-20.46%28.02%20.30%30.38%-5.82%21.66%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		10.00%18.28%24.97%27.50%-20.20%28.03%20.49%32.22%-5.77%21.62%

Correlation

The correlation between CSUS.L and SC0H.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.67

Over the past year, CSUS.L and SC0H.DE have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с CSUS.L:
CSUS.L с VTICSUS.L с XD9D.DECSUS.L с SPYCSUS.L с AVUVCSUS.L с VXUSCSUS.L с ITOTCSUS.L с VOO
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Доходность на риск

CSUS.L vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUS.L
Ранг доходности на риск CSUS.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUS.L c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUS.LSC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.34

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.34

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.14

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

13.08

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUS.L vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUS.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUS.L и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUS.LSC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.87

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CSUS.L и SC0H.DE

Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке SC0H.DE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и SC0H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUS.LSC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-34.67%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.71%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-19.83%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-25.20%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-34.67%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.57%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.02%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.10%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUS.L и SC0H.DE

iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CSUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUS.LSC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.85%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.22%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.68%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.15%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.52%

+0.62%

Сравнение комиссий CSUS.L и SC0H.DE

CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUS.L и SC0H.DE

Ни CSUS.L, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CSUS.L and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.L.

CSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while SC0H.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.L and 0.05% for SC0H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUS.L и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор