Сравнение CSUK.L с C300.L
CSUK.L (iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CSUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while C300.L is a China Equities fund tracking the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSUK.L returned 14.48%/yr vs 13.94%/yr for C300.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CSUK.L charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.
Доходность
Сравнение доходности CSUK.L и C300.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSUK.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSUK.L показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 15.06%.
CSUK.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 8.76%
C300.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 51.03%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSUK.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSUK.L iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | 6.12% | 25.26% | 8.91% | 6.86% | 5.69% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 15.02% | 24.25% | 16.79% | -16.21% | 3.69% |
Correlation
The correlation between CSUK.L and C300.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUK.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
CSUK.L
C300.L
Сравнение CSUK.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSUK.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 7.50 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 22.25 | -13.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSUK.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.98 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CSUK.L и C300.L
Максимальная просадка CSUK.L за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUK.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUK.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -34.94% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -6.77% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -26.04% | +13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -0.88% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -15.41% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.29% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUK.L и C300.L
Текущая волатильность для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) составляет 4.34%, в то время как у Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CSUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUK.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.67% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.24% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 17.06% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 21.19% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 21.19% | -6.12% |
Сравнение комиссий CSUK.L и C300.L
CSUK.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии C300.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUK.L и C300.L
Ни CSUK.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSUK.L and C300.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSUK.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSUK.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for C300.L.
CSUK.L is categorized as Europe Equities, while C300.L is China Equities. CSUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CSUK.L and 0.35% for C300.L.
Подберите оптимальное распределение для CSUK.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор