PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUIX с GLPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUIX с GLPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX).

CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г.. GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUIX и GLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUIX и GLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		16.94%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, CSUIX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у GLPIX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции CSUIX уступали акциям GLPIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.37% соответственно.

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%

GLPIX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.56%
С начала года
16.94%
6 месяцев
19.22%
1 год
13.69%
3 года*
22.54%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX
Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с AMLPGLPIX с MLPAGLPIX с BGLYXGLPIX с DHIVXGLPIX с GSPKXGLPIX с RYVIX

Сравнение комиссий CSUIX и GLPIX

CSUIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GLPIX в 1.20%.

GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

CSUIX vs. GLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUIX c GLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUIXGLPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.87

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.18

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.96

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

2.41

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUIX vs. GLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа GLPIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUIX и GLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUIXGLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.87

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.20

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.19

+0.38

Корреляция

Корреляция между CSUIX и GLPIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUIX и GLPIX

Дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности GLPIX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.21%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%

Просадки

Сравнение просадок CSUIX и GLPIX

Максимальная просадка CSUIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки GLPIX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUIX и GLPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUIXGLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-75.98%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-13.62%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-20.89%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-70.48%

+35.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.00%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-23.44%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.41%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUIX и GLPIX

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) имеют волатильность 3.24% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUIXGLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.17%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

7.52%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

15.45%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

19.22%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

26.09%

-11.21%