PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUIX с CSUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSUIX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both mutual funds - CSUIX is a Energy Equities fund managed by Cohen & Steers, while CSUAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Over the past 10 years, CSUIX returned 7.73%/yr vs 7.38%/yr for CSUAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CSUIX charges 0.86%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.

Доходность

Сравнение доходности CSUIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUIX показывает доходность 9.60%, а CSUAX немного ниже – 9.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUIX имеют среднегодовую доходность 7.73%, а акции CSUAX немного отстают с 7.38%.

CSUIX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.98%
1 год
16.57%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.73%

CSUAX

1 день
1.26%
1 месяц
-2.22%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.20%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUIX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		9.60%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.47%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Correlation

The correlation between CSUIX and CSUAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г.

1.00

The correlation between CSUIX and CSUAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с SOAEXCSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с IEYYXCSUIX с GGINXCSUIX с TORIX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX

Доходность на риск

CSUIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUIXCSUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.70

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.47

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.75

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

9.19

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CSUIX и CSUAX

Максимальная просадка CSUIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUIX и CSUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-52.20%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-5.99%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-14.95%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-20.45%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-35.05%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-3.39%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.44%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.79%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUIX и CSUAX

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) имеют волатильность 3.11% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.14%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.82%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

9.68%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

12.99%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

14.92%

-0.02%

Сравнение комиссий CSUIX и CSUAX

CSUIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUIX и CSUAX

Дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности CSUAX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.67%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, CSUIX and CSUAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSUAX has higher volatility (3.14%) compared to CSUIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, CSUIX dropped -52.01% vs CSUAX's -52.20%.

CSUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUIX и CSUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор