PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSUAX с LLGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUAX с LLGLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and LLGLX (Longleaf Partners Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CSUAX returned 7.27%/yr vs 7.44%/yr for LLGLX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUAX charges 1.22%/yr vs 1.15%/yr for LLGLX.

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и LLGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у LLGLX с доходностью 2.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUAX имеют среднегодовую доходность 7.27%, а акции LLGLX немного впереди с 7.44%.

CSUAX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
11.61%
С начала года
12.90%
1 год
19.80%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.27%

LLGLX

1 день
1.05%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
-1.44%
С начала года
2.86%
1 год
9.37%
3 года*
9.69%
5 лет*
3.79%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUAX и LLGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		12.90%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		2.86%16.68%10.54%22.48%-24.14%8.09%3.60%22.46%-16.14%26.34%

Correlation

The correlation between CSUAX and LLGLX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.59

The correlation between CSUAX and LLGLX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Longleaf Partners Global Fund

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с LPXZXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с PORTXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGI
Часто сравнивают с LLGLX:
LLGLX с LLPFXLLGLX с GCCHXLLGLX с LLSCXLLGLX с GQFPXLLGLX с FMIEXLLGLX с CAEIXLLGLX с ARTHX

Доходность на риск

CSUAX vs. LLGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LLGLX
Ранг доходности на риск LLGLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLGLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLGLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLGLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c LLGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUAXLLGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.66

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.06

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

0.70

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

1.71

+8.98

CSUAX vs. LLGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа LLGLX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и LLGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и LLGLX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки LLGLX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и LLGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUAXLLGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-40.46%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-13.45%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-19.94%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-35.84%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-40.46%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.57%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-10.82%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

5.50%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и LLGLX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.42%, в то время как у Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUAXLLGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.92%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.57%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

14.25%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

18.49%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

18.77%

-3.89%

Сравнение комиссий CSUAX и LLGLX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LLGLX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и LLGLX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности LLGLX в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.57%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		9.31%9.57%3.16%0.14%0.90%7.15%2.99%4.31%12.38%1.09%0.49%0.24%

Часто задаваемые вопросы

CSUAX and LLGLX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLGLX has higher volatility (3.92%) compared to CSUAX (3.42%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs LLGLX's -40.46%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUAX и LLGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор